Senior Product Manager Savings ALM (m/w/d)

Senior Product Manager Savings ALM (m/w/d) 
für Tribe Savings

Deine Aufgaben im Wesentlichen
•    Definition und Verantwortung der Produktvision sowie der kurz- und langfristigen Roadmap für unsere Sparprodukte und Dienstleistungen.
•    Aktive Gestaltung von Preisstrategien und Produktkonditionen, Weiterentwicklung des Produktportfolios sowie Ableitung konkreter Maßnahmen zur Unterstützung von Wachstum, Kundennutzen und Wettbewerbsfähigkeit.
•    Steuerung, Priorisierung und Nachverfolgung des Product Backlogs anhand des geschaffenen Mehrwerts. Zusammenarbeit mit Architekten, Product Ownern und Squads zur Übersetzung von Epics in Features und User Stories.
•    Entwicklung, kritische Bewertung und Erläuterung von Business Cases, Forecasts, Performance-Analysen und datenbasierten Erkenntnissen. Identifikation von Optimierungspotenzialen bei Produkten, Customer Journeys und Nutzererlebnissen.
•    Analyse von Markt-, Wettbewerbs- und Branchentrends zur Sicherstellung einer nachhaltigen Positionierung unseres Sparangebots.
•    Koordination komplexer bereichsübergreifender Initiativen von der Konzeption bis zur erfolgreichen Umsetzung unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten, Ressourcen, Kosten, Nutzen und Risiken.
•    Definition und Überwachung geschäftlicher Nutzenpotenziale sowie Einleitung von Maßnahmen bei Abweichungen zur Maximierung des gelieferten Mehrwerts.
•    Erstellung fachlicher Anforderungen und enge Zusammenarbeit mit Business, IT, Operations, Risk, Finance sowie nationalen und internationalen Schnittstellen.
•    Unterstützung der Squads bei der Umsetzung von Features, Steuerung der Lieferreihenfolge komplexer Epics, Management von Abhängigkeiten und Hindernissen sowie Sicherstellung einer End-to-End-Integrationssicht über verschiedene Tribes hinweg.
•    Gestaltung, Implementierung und Optimierung von Prozessen zur Steigerung von Effizienz, Qualität, Automatisierung und Kundennutzen.
•    Übernahme von Verantwortung innerhalb der First Line of Defence, Bewertung finanzieller und nicht-finanzieller Risiken sowie Sicherstellung der Einhaltung relevanter Richtlinien, Verfahren und Kontrollen.
•    Ansprechpartner für externe Partner und Dienstleister sowie Übernahme bereichsübergreifender und ad hoc anfallender Themen.

Schwerpunkt Archetype 2: Modellierung, Replikation und Hedging

Du übernimmst die fachliche Verantwortung für den Business-Beitrag zur ALM-Steuerung (Asset and Liability Management) und zum Replikationsmanagement. Du erarbeitest belastbare und nachvollziehbare Entscheidungsvorlagen und stellst die Konsistenz zwischen Kundenverhalten, Produktstrategie, Preisgestaltung und Bilanzwirkung sicher.

•    Verantwortung und kritische Überprüfung von Modellierungsannahmen für Sparprodukte, einschließlich Kundensegmentierung, Volumen- und Laufzeitannahmen, Verhaltensmustern, Zinselastizitäten, Abflussannahmen und fachlichen Experteneinschätzungen.
•    Initiierung und Steuerung von Kalibrierungen und Rekalibrierungen, Vergleich modellierter und tatsächlicher Ergebnisse sowie Nutzung von Backtesting, Sensitivitätsanalysen und Szenarien zur Identifikation notwendiger Anpassungen.
•    Entwicklung quantitativer Handlungsoptionen gemeinsam mit Treasury für Replikations- und Hedging-Entscheidungen, einschließlich Delta- oder dynamischem Hedging, Modell-Overlays und strategischen Overlays zur Steuerung von Sensitivitäten des Zinsergebnisses.
•    Bewertung von Optionen anhand klarer Zielgrößen wie erwartetem Zinsergebnis (NII), Margeneffekten, Risiko, Stabilität, Kosten, Liquidität, Kundenauswirkungen und operativer Umsetzbarkeit.
•    Formulierung der fachlichen Sichtweise und konkreter Optimierungsvorschläge, Dokumentation von Annahmen und Entscheidungslogiken sowie Erstellung von Empfehlungen für Asset & Liability Review und ALCO.
•    Sicherstellung der Konsistenz zwischen Preisentscheidungen, kommerzieller Planung, Kundenverhaltensmodellen und ALM-Replikation sowie transparente Darstellung wesentlicher Wechselwirkungen.
•    Arbeit innerhalb eines klaren Governance-Modells: Das Business verantwortet die Nutzung von Modellen, Parametrisierung, Segmentierung und Experteneinschätzungen; Treasury unterstützt bei quantitativer Kalibrierung, IRRBB-Auswirkungsanalysen und Hedging-Umsetzung; Risk verantwortet Methoden und Standards und übernimmt die unabhängige Überprüfung.

Am besten bist Du geeignet, wenn Du

•    Ein Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-, Betriebs- oder Finanzwissenschaften, Mathematik oder eines vergleichbaren Fachgebiets, eine Bankausbildung oder eine vergleichbare Berufserfahrung vorweisen kannst.
•    Umfangreiche Erfahrung im Produktmanagement, idealerweise im Banken-, Spar- oder Einlagengeschäft, verbunden mit einem fundierten Verständnis des gesamten Produktlebenszyklus hast.
•    Solides Verständnis der Zusammenhänge zwischen Geschäftsanforderungen, Prozessen, Daten und Technologie sowie die Fähigkeit, Business und IT zu verbinden, mitbringst.
•    Souveräner Umgang mit Stakeholdern, einschließlich der Zusammenarbeit mit dem Senior Management, sowie die Fähigkeit, unterschiedliche Interessen auszubalancieren und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, zu deiner Arbeitsweise gehört.
•    Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Erfahrung im Umgang mit großen Datenmengen und die Fähigkeit, komplexe Informationen in klare Entscheidungen und Empfehlungen zu übersetzen, hast.
•    Erfahrung in Projekten, Programmen oder agilen Produktorganisationen sowie starke Fähigkeiten in Priorisierung, Roadmap- und Backlog-Management mitbringst.
•    Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Deutschkenntnisse hast.

Zusätzliche Anforderungen für den Archetype-2-Schwerpunkt:

•    Fundierte Kenntnisse in Asset & Liability Management (ALM), der Replikation nicht-fälliger Einlagen, IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book), dem Management von Zinsrisiken sowie der wirtschaftlichen Logik von Hedging-Entscheidungen.
•    Fähigkeit, Modellannahmen und quantitative Ergebnisse zu bewerten, Sensitivitäten und Szenarien zu interpretieren sowie belastbare Optimierungsentscheidungen abzuleiten.
•    Erfahrung in Datenanalyse, Modellkalibrierung, Backtesting oder Verhaltensmodellierung. Kenntnisse zu Zinselastizitäten, Kundenabwanderung und Einlagenmodellierung sind besonders relevant.
•    Praktisches Verständnis zentraler Hedging-Konzepte, insbesondere Delta-Hedging und dynamisches Hedging, sowie die Fähigkeit, deren Auswirkungen, Grenzen, Risiken und wirtschaftliche Konsequenzen verständlich zu erläutern.
•    Sicherer Umgang mit quantitativen Werkzeugen und großen Datensätzen. Sehr gute Excel-Kenntnisse werden vorausgesetzt; Erfahrungen mit SQL, Python, R oder vergleichbaren Analysetools sind von Vorteil.
•    Fähigkeit, komplexe Analysen für Treasury, Risk, Finance, Senior Management und Entscheidungsgremien aufzubereiten und Empfehlungen klar und nachvollziehbar zu vertreten.

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